這幾年，國內金融市場湧現出專職高頻交易的團隊。

所謂高頻交易，即是從極為短暫，肉眼無法利用的市場變化機遇中尋求獲利的電子化交易。比如，某一證券買入價和賣出價差價的微小變化，或者某支股票在不同交易所之間的微小价差。這種機遇通常由於時間或資料延遲產生，很快就會被市場交易行為抹平，整個過程可能只有幾毫秒。人類自然無法利用如此短暫的時間差，但計算機可以。

打個比方來說明吧，超市裡的一公升牛奶賣五元。某天夜裡，由於牛奶質量問題的負面新聞，超市臨時將價格調整為了四元九角。早上超市開門前，門口擠滿了聞訊而來的中老年婦女，在她們的搶購下，超市想必很快就會將價格調回五元。但當她們衝至冷櫃前，牛奶就早已賣空了。因為我針對性設計的電腦交易程式早已發現了價格差，在九點開門的幾毫秒間在網上下單，訂購了所有的低價牛奶。

在發達國家，高頻交易套利已經有相當成熟的體系了。但在國內尚屬於新興玩法。而且由於市場的不同，國外的交易軟體無法直接應用於國內。在他們的基礎上改造一套怎麼樣？我無法逃避地沉迷於這個想法中。回過神來，已經自學了簡單的程式設計知識，改良出了一套自己的高頻交易演算法。

不過，我並不是想透過這套演算法賺什麼錢，只是業餘時間玩玩而已。真正讓我感興趣的是其中消耗智力的數字遊戲。讓我找到了曾經數學競賽時解題的刺激感。這種讓大腦充分活動的感覺才是我真正需要的。

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